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órbita / mercado
SIMULADOR B3 · APP 5.2
Monte Carlo · projeções probabilísticas · B3

Compare cenários antes de investir.

Simule milhares de trajetórias possíveis para um ativo, visualize a distribuição do preço e compare cenários de retorno e volatilidade.

——
—percentil 50%
—percentis 16–84%
—percentis 2,5–97,5%
—— trajetórias

Distribuição do preço no vencimento

—
±3σ±2σ±1σ

Trajetórias simuladas

Amostra de caminhos possíveis

Probabilidade do preço-alvo

—
——
Preço avaliado—
Bear—−1σ
Base—mediana
Bull—+1σ

Cenários de retorno

Sensibilidade do preço final ao retorno anual, mantendo a volatilidade informada.
CenárioRetorno a.a.MedianaFaixa 68%Chance alvo

Estimativa de opções

Black-Scholes para opções europeias + payoff no vencimento. Use como estimativa teórica, não como cotação.
OPÇÕES
R$
% a.a.
% a.a.
Prêmio teórico—Black-Scholes
Delta—sensibilidade ao ativo
Gamma—variação do delta
Theta diário—decaimento aproximado
Vega—por +1 p.p. de volatilidade
Prob. ITM—estimativa neutra ao risco
Breakeven—no vencimento
—

Grade de opções B3

Use a brapi opcionalmente ou importe CSV/arquivo tabular da B3. O Órbita calcula IV e gregas localmente quando houver preço, strike e vencimento.
CADEIA 5.1
R$
R$
O token fica apenas na memória desta página enquanto ela estiver aberta.
Importação local: aceita CSV separado por ; , ou tabulação. Procura automaticamente colunas de série/código, tipo, strike, vencimento, preço/último, volume e OI. Nenhum arquivo é enviado para a internet.
Aguardando consulta.
SérieTipoÚltimoStrikeMoneynessIVDeltaGammaTheta/diaVega/+1ppOIAção
Carregue a grade para visualizar as séries e suas gregas.

Laboratório de estratégias

Monte uma operação com múltiplas pernas e estime o P&L no vencimento usando os mesmos cenários Monte Carlo do ativo.
ESTRATÉGIAS
% a.a.
% a.a.
Prob. de lucro—
P&L esperado—
Mediana P&L—
P10 / P90—
Breakeven—
Resultado em R$ por estrutura. Em calendários, a avaliação ocorre no primeiro vencimento; pernas mais longas mantêm valor teórico remanescente.

Distribuição do P&L

Resultado da estratégia no vencimento, segundo os cenários simulados.

Payoff da estratégia

P&L no vencimento em função do preço do ativo.

Comparador de estratégias

Compara estruturas clássicas sob as mesmas premissas de retorno, volatilidade, prazo e preço atual.
EstratégiaProb. lucroP&L esperadoMedianaP10P90